Агенты искусственного интеллекта и торговля сырой нефтью: как геополитические потрясения, сокращение запасов и машинное обучение меняют стратегию WTI

До сих пор 2026 год был годом Нефти. Не только нефть, но и энергетика. Мы видели, как Венесуэла получила нового лидера благодаря военной помощи США в первом квартале, а затем развязала войну на Ближнем Востоке, и Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало последствия этой войны одним из самых серьезных нефтяных шоков в истории. Ситуация с Ормузским проливом действительно завораживает, если задуматься. Это место, по сути, является ямочной артерией мировой экономики. А 13 марта этот коридор прошли всего 3 судна. То же самое пространство, через которое обычно проходит около 20% мировой нефти. Глобальное снабжение было ампутировано. Поскольку мы продолжаем разбираться с этим мусором, я думаю, мы должны выйти за рамки непосредственного воздействия и посмотреть, какие следующие триггеры повлияют на цену: вверх или вниз.

Основные события, повлиявшие на цены на сырую нефть за последний год

Геополитические риски поставок усиливаются на основных нефтяных маршрутах

Почему суда останавливались даже во время прекращения огня

Одна вещь Я думаю, что люди не понимают, что как только будет объявлено о прекращении огня, все автоматически вернется на свои места. Не так. Мир ожидал, что 329 коммерческих судов, застрявших в Персидском заливе, встанут на якорь. Но вместо этого незастрахованные активы на сумму 352 миллиарда долларов остались неподвижными.

Действительно, андеррайтеры, пострадавшие от инфраструктурного ущерба в регионе на сумму 25 миллиардов долларов, либо приостановили страховое покрытие, либо переоценили его настолько агрессивно, что возобновление операций не имело никакого финансового смысла. Итак, теперь одна из вещей, которую нам предстоит увидеть, одна из макроэкономических основ, — это заключение договоров страхования для этих судов, проходящих через пролив.

Отмена санкций США/России/Венесуэлы

США стали прагматичными, когда цены на энергоносители резко выросли. Действительно, атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые были призваны вывести из строя военную машину Москвы, на самом деле предоставили миру спасательный круг. Россия была вынуждена экспортировать сырую нефть, а не продукты нефтепереработки, и наводнила рынки. США предпочли посмотреть в другую сторону.

Одновременно произошло ослабление ограничений на венесуэльскую тяжелую нефть (поскольку Мадуро там больше не было), что привело к расширению скидки между WTI к Brent Crude, крупнейшей примерно за 8 месяцев. Мониторинг спреда между этими инструментами также может дать нам более четкое представление о перестройке ценовой ситуации.

Выход ОАЭ из ОПЕК

Из этого фиаско мы также увидели раскол внутри ОПЕК. Абу-Даби потратил годы и миллиарды на расширение своих производственных мощностей до 4,85 млн баррелей в сутки, планируя достичь цели в 5 млн баррелей в сутки к 2027 году. Теперь ОАЭ достигли точки, когда соблюдение картельных квот означало потерю собственного капитала. Поэтому они сделали то, что должны были сделать. Они ушли. Возможно, мы увидим больше подобного в мире порт-Ормуза. Независимое создание объемов будет более ценным, чем коллективное управление ценами. Возросшая конкуренция по объемам может повлиять на цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

США работают на 95% и все еще отстают

В США уровень загрузки отечественных нефтеперерабатывающих заводов составляет 94,5%, но они все еще отстают от исчезающей кривой запасов. Запасы сырой нефти упали на 3,3 миллиона баррелей за одну неделю в конце мая, в то время как стратегический нефтяной резерв (SPR) увеличился на 9,9 миллиона баррелей, что привело к тому, что совокупные внутренние запасы упали до 11-месячного минимума в 819,2 миллиона баррелей. Так что да, облегчение имеет запаздывающий характер. В то время как количество буровых установок Baker Hughes подскочило до 558, что является самым большим ростом за 4 года, ежедневное GPS-отслеживание Enverus показывает более агрессивные 600+ буровых установок, уже находящихся в эксплуатации. Несмотря на этот всплеск, до реальных баррелей из этих новых пермских скважин осталось несколько месяцев. Запасы не пополняются вовремя. Если этот сценарий сохранится, ожидается, что цена нефти WTI может оставаться на повышенном уровне в течение некоторого времени.

Запасы нефти в США сокращаются по мере сокращения запасов нефти и нефтепродуктов

По сути, эти триггеры должны в конечном итоге утихнуть и привести к снижению цен на WTI. Тем не менее, благодаря текущим изменениям в технологиях, я смог создать обучающего торгового бота ML с моделью AB. После нескольких часов общения с Антигративностью Google я смог создать агентов искусственного интеллекта, которые анализировали 5-минутные данные о сырой нефти марки WTI за последние 6 месяцев. Анализ продвижения вперед проводился с начальным окном обучения в 6 дней, за которым следовал период переобучения в 2 дня.

Я взял кирпичи Ренко размером 0,095, заставив бота прогнозировать направление следующего кирпича, либо вверх, либо вниз. Я установил порог вероятности 65% с комиссией 0,01%. Бот также включает в себя пирамидальную стратегию с количеством позиций до 3. Особенности модели:

• Задержка направления (от 1 до 5) => Число лага показывает, сколько кирпичей назад произошло это направление относительно денежного кирпича
• Последовательные кирпичи => Погонный счетчик того, сколько кирпичей одного направления сомкнулось подряд.
• Формирование баров => Количество необработанных 5-минутных полос времени, необходимых для завершения текущего кирпича Ренко.
• EMA_10 => 10-периодная EMA
• EMA_20 => 20-периодная EMA
• RSI_14 => 14-периодный RSI
• ROC_5 => 5 период ROC
• Momentum_5 => Изменение цены за 5 период
• MACD => Технический индикатор MACD
• Upper_wick => Расстояние между достижением самой высокой цены во время формирования кирпича
• Lower_wick => Расстояние между нижней частью тела кирпича и самой низкой ценой, достигнутой во время формирования кирпича.

В смоделированной среде вот производительность последних 100 сигналов бота.

AdaBoost Crude Oil превосходит результаты покупки и удержания по последним 100 сигналам Ренко

Последние 100 кирпичей представляют собой только 1 торговый день сырой нефти WTI, что подчеркивает высокочастотный характер бота. Таким образом, вы можете использовать этого бота, чтобы понять направление при внутридневной торговле. Что касается меня, я позволю боту принимать торговые решения за меня.

Вердикт

Я думаю, что цены на сырую нефть снизятся по мере уменьшения геополитической напряженности. Хорошими индикаторами этого могут быть страхование доставки, а также товарно-материальные запасы. Тем не менее, использование агентов искусственного интеллекта может быстро помочь вам в принятии торговых решений, наблюдая при этом за общей экономикой и фундаментальными показателями мировой энергетической отрасли.